【大紀元8月22日報導】（中央社台北二十二日電）美國次級房貸風暴襲擊全球後，惠譽信用評等公司檢視接受其評等亞太地區多數銀行，發現直接的曝險部位很低，約只占投資銀行股本的幾個百分點。
亞太惠譽金融機構集團部門主管David Marshall表示：「諸如這類投資的虧損將損及年度獲利，但不致構成系統風險，因為這些投資對於我們所調查的這些銀行的健全沒有嚴重的威脅。」
惠譽認為，目前關鍵是在提供流動需求，而非大幅增加次級曝險。
惠譽說，次級曝險受到市場價值虧損及實際經濟損失的威脅。市場價值虧損將反映這些證券市值的突然下跌，跌幅要看可以確認部分而定。這些損失可能增加或改變，端視實際證券的最終經濟損失而定。
惠譽表示，「AAA」及「AA」等級的證券不可能招致虧損，但一些較低等級的公司則可能出現大幅虧損。
至於信用市場的大幅波動，惠譽坦承這種風險超出次級曝險所帶來的風險，可能因其他結構性產品在市場信心不足以及流動不足下而出現帳目的虧損。
惠譽提到台灣金融機構可能暴露在美國次級房貸風暴的公司。
惠譽表示，相關資料顯示，共有16家台灣的銀行有CDO（抵押債務債券）曝險，總金額是新台幣400億元，大約是13億美元。惠譽表示，沒有這些公司在這次次級風暴中的完整資料，但可能曝險總金額只有這些銀行總資產的2%多一點。
惠譽表示，兆豐國際商業銀行的曝險部位最大，大約是新台幣100億元（占股本7%）。
惠譽說，台灣壽險公司由於急需提高收益以克服長期負面的差價收益，對海外的投資比較積極。儘管如此，迄目前取得的資料，壽險公司對有問題次級房貸資產的曝險相當有限，多數也局限在高評等的CDO部位。即便是最積極的壽險公司，最壞的情況是，次級曝險有關虧損可能也只在股本6%以內。
